2022年8月26日，日本央行和金融厅（FSA）联合发布《基于常见情景的气候风险试点分析》报告，公布了该试点项目的主要结果。在日本央行和金融厅的联合指导下，三家日本主要银行与三家主要的非寿险保险集团运用NGFS的情景进行了气候情景分析。

该试点项目并不关注气候风险对于日本金融体系和金融机构影响的定量结果，而是旨在了解目前面临的数据限制、评估分析工具和假设的有效性，以及识别未来改进重点。该项目采用“自下而上”的方式，即日本央行和金融厅基于NGFS的三个情景设置了一个基本框架，然后由参与该项目的各家金融机构在该框架内运用自己的模型进行气候风险分析。

参试银行分析了气候变化的转型风险和物理风险（主要是洪水灾害）通过影响信用风险对其业务和金融稳健性的中长期影响。结果表明：1）参试银行因气候转型风险和物理风险导致的潜在年度信贷损失显著低于其年平均净利润；2）除了使用的模型之外，分析结果还在很大程度上依赖于各类假设，目前不同银行使用的假设差异很大，需鼓励银行使用更一致的假设以提高分析结果的可比性；3）银行需改进对企业个体的分析，包括行业结构性变革对企业的影响。

非寿险保险集团的分析聚焦于气候物理风险（台风和洪水）对承保业务的影响。结果表明：1）气温上升会导致更多的保险赔付；2）只分析特定情景（气候灾害）对于预测未来的气候物理风险是不够的，而且各家保险集团所使用的模型和假设缺乏一致性。为此，需考虑在未来使用纳入不同情景概率的随机分析，以及让各家保险机构使用统一的模型。