2024年5月，美联储发布了2023年启动的气候情景分析（Climate Scenario Analysis）试点项目总结报告。该报告汇集了美国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利和富国银行六家大型银行在气候风险管理上的实践和面临的挑战；通过物理风险模块和转型风险模块，模拟不同气候情景下的经济影响，旨在提高大型银行和监管机构识别、评估、监测和管理气候相关金融风险的能力。项目不涉及对银行资本或监管影响的评估。

报告指出，对气候变化金融影响的复杂性评估面临“数据缺口和建模挑战”，同时气候风险具有随时间变化的不确定性，这使得管理变得更为复杂。在气候情景分析过程中，参与银行依据自身商业模式、风险观念、数据获取能力以及在不同司法管辖区参与气候情景分析的经验，采用了多样化的方法来构建物理风险和转型风险情景，并将其转化为气候调整后的信用风险参数估计值。报告强调，大多数参与银行依赖现有的信用风险模型来预测物理风险和转型风险对其投资组合的潜在影响，并假设模型输入和输出之间的历史关系将在气候和经济结构变化中持续有效。同时，报告也指出了保险在减轻气候变化风险方面的重要作用，并建议密切关注保险行业的相关动态。

美联储表示，将继续深化对气候风险的认识，并加强与其他监管机构、金融机构以及国际组织的合作，共同应对气候变化带来的挑战；通过前瞻性的分析和风险管理措施，可以有效减轻气候变化对经济的负面影响，确保金融市场的稳定和发展。